L’origine de la procession, escortant la statue de Saint Roch dans les rues de Thuin remonte au 17ème siècle, lors d'une épidémie de peste. La Confrérie Saint Roch, qui avait son siège dans l’Eglise de la Ville-Basse, était chargée de l’organisation du culte et des processions. C’est ainsi que jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, une messe solennelle était chantée tous les mardis en l’honneur de Saint Roch. Initialement, la procession en l’honneur de Saint Roch était accolée à la procession Notre-Dame du 15 Août. Saint Roch sortait le 16 août en remerciement de sa protection lors des épidémies.

En 1801, les messes de Saint Roch du mardi reprirent mais pas la procession. Il faudrat attendre 1866 et une nouvelle épidémie de choléra pour que réapparaisse de façon plus spectaculaire le culte à Saint Roch. Une nouvelle confrérie Saint Roch voit le jour durant la même année. En 1867, le troisième dimanche de mai deviendra le jour de la procession.

A la demande du curé de la Ville-Basse, l’Administration communale accepta, dès 1868, de faire escorter la procession par une marche militaire. Cette situation est toujours en vigueur le clergé gère la partie religieuse et l’Administration communale délègue son pouvoir à un comité, dénommé le «Comité Saint-Roch», pour l'organisation de la marche militaire.

Depuis le 5 décembre 2012, le phénomène des Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. La marche Saint Roch de Thuin en fait partie.

Cette marche folklorique, constituée de plus de 2.000 marcheurs, fait résonner toute la région au son des fifres et des tambours chaque année, lors du troisième dimanche de mai.